ActorでC++を生成したのち、コンポーネント設定で出来ます。

.h
	// Scene Component
	UPROPERTY(EditAnywhere)
	TObjectPtr<USceneComponent> DefaultSceneRoot;

.cpp
// コンストラクタ

	// SceneComponent作成
	DefaultSceneRoot = CreateDefaultSubobject<USceneComponent>(TEXT("SComponent"));

	// SceneComponentをRootComponentに設定する
	RootComponent = DefaultSceneRoot;

※ちなみにコンポーネント設定していないと矢印は表示されません。